股指期货的编制方法是什么?
发布时间:2020-10-30 来源:期货开户 作者:股指期货开户 浏览量:126

我们知道,股指期货的合约标的是股指,也就是股票价格指数,那么什么是股票价格指数?其编制方法有哪几种?以及沪深300、中证500、上证50这三大指数的编制方法是什么呢?我想投资者们有必要了解这些。下文小编就这三个问题跟大家介绍一下。

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一、什么是股票价格指数?

股票价格指数用来体现整个市场上各种股票市场价格的总体水平和变化的指标。在股票市场上,成百上千只股票同时交易,股票价格的波动是不同的。因此,需要有一个通用的尺度标准,即股票价格指数来衡量整个市场的价格水平,观察股市的变化。

股票价格指数通常由一些有影响力的机构编制,并且定期、及时的公布。国际市场上比较著名的指数有道琼斯工业股价平均指数、标准普尔500指数、伦敦金融时报指数等。

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二、股票价格指数的编制方法有哪几种?

①算术平均法

该方法首先选取具有代表性的样本股票,选定某年某月某日作为基期,并确定基期指数,然后计算出某一天样本股票的价格平均数,将该平均数与基期对应的平均数进行比较,最后乘以基期指数得出该日的股票价格平均指数。

②几何平均法

国际金融市场上,一些比较有影响力的股票指数均是采用几何平均法编制的,以伦敦金融时报指数和美国价值线指数为代表。在几何平均法中,报告期和基期的股票平均价采用样本股票价格的几何平均数。

③加权平均法

加权平均法首先根据样本股票在市场上的不同地位赋予其不同的权重,即地位重要的权数大,地位次要的权数小;然后将各样本股票的价格与其权数相乘后求和,再与总权数相除,得到按加权平均法计算的报告期和基期的平均股价;最后计算股票价格指数。

与前两种方法相比,加权平均股价指数能够更真实地反映市场总体走势。因此,加权平均法更适合于股指期货合约标的指数的制定。

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三、沪深300、中证500、上证50这三大指数的编制方法是什么?

①沪深300指数

沪深300指数以调整股本作为权重,调整股本是对自由流通股本进行分级靠档后得出的。沪深300指数以调整后的自由流通股本而非全部股本为权重,能够更真实地反映市场中实际流通股的股价变化,从而有效避免通过大盘股操纵指数的情况发生。

采用分级靠档技术确保样本公司股本发生细微变动时,用于指数计算的股本数相对稳定,从而有效降低股本频繁变动带来的跟踪成本。沪深300指数样本调整设置缓冲区。采用缓冲区技术,可以在一定程度上控制每次调整的幅度,指标能保持良好的连续性。

②中证500指数

中证500指数由中证指数有限公司编制与维护,成份股为沪深股市日均总市值500强股票,扣除沪深300标的股票,该指数编制方法与沪深300指数相同。

③上证50指数

上证50指数由中证指数有限公司编制与维护,成份股为上证180指数样本股中按照总市值和成交金额对股票进行综合排名,取前50名的大盘蓝筹股。该指数借鉴了国际市场成熟的编制理念,采用调整派许加权、分级靠档、样本调整缓冲区等先进技术编制而成。

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