股指期权保证金比例
发布时间:2020-06-03 来源:股指期权开户条件 作者:期权交易 浏览量:90
       股指期权跟期货是有差异的,期货只是算保证金比例,而股指期权分两个方向,买方是付出权利金,不用交保证金;卖方是收权利金,缴纳保证金。股指期权保证金计算方式也比商品期权的计算方式简单一些,为了便于投资者的理解,叁格期权把重点总结如下:

一、卖出看涨期权的保证金为以下两者中取大值:
1、期权费收入+标的资产收盘价值*10%-虚值额
2、期权费收入+标的资产收盘价值*10%*0.5

二、卖出看跌期权的保证金为以下两者中取大值:
1、期权费收入+标的资产收盘价值*10%-虚值额
2、期权费收入+行权价格*100*10%*0.5
将以上描述再汇总到下表理解:
 股指期权保证金计算表
再细化公式中的每一项:
1、期权费收入=合约当日结算价×100
2、标的资产收盘价值=标的指数当日收盘价×100
3、卖出看涨期权虚值额=max{(本合约行权价格-标的指数当日收盘价)×100,0};
4、卖出看跌期权虚值额=max{(标的指数当日收盘价-本合约行权价格)×100,0};
注:合约乘数为100,沪深300股指期权合约的保证金调整系数为10%,最低保障系数为0.5。

我们举例来看卖出看涨和卖出看跌期权实值和虚值不同情况下的保证金计算结果,2020年5月29日沪深300股指期货收盘价3856.632,IO2006-C-3800卖出看涨实值、IO2006-C-3900卖出看涨虚值、IO2006-P-3950卖出看跌实值、IO2006-P-3650卖出看跌虚值的保证金是多少?合约乘数为100,期货公司沪深300股指期权合约的保证金调整系数为10%,最低保障系数为0.5。具体计算结果如下表:
如何计算股指期权保证金?
沪深300股指期权合约的内容在投资者进行股指期权交易的时候,对于合约内容一定要认真阅读,确认之后再考虑是否进行实战操作。如您对股指期权交易有疑问或者想要参与股指期权交易,或者股指期权想开户,可以联系客户经理具体咨询,QQ/微信:760305885,联系电话:15260638976,叁格期权是一家国内全牌照,排名前十的国企期货公司,平台优质、交易速度快,一对一服务、手续费优惠,欢迎咨询!本文链接:http://www.sangews.com/case/199.html
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