宽跨式期权组合
发布时间:2020-05-16 来源:未知 作者:admin 浏览量:79
       这种策略是投资者 选择购买出售相同时间、数量期权时, 不同方向 上涨下跌 ),期权执行价格不同 ,可以形成买入宽跨式期权组合策略和卖出宽跨式期权组合策略 
 (一)买入宽跨式组合
        买入宽跨式组合是指投资者同时买进相同数量、相同期限,但行权价格不同的看涨期权和看跌期权,且看跌期权行权价低于看涨期权行权价。买入宽跨式期权的意思是,交易者在买进一个看涨期权的同时,也买进一个除了行权价格不一样以外的看跌期权,而且买进的看跌期权的行权价格比看涨期权的行权价格低。
         例1:投资者买进了10手的行权价格为500元/吨的铁矿石看涨期权,支付了30元/吨的权利金,又买了10手行权价格为480元/吨的看跌期权,支付了20元/吨的权利金。
宽跨式策略
                                                                  
        我们可以从盈亏图上看到,这个策略跟买入跨式期权组合类似,虽然该组合支出的权利金成本比买入跨式组合更低一些,但是他需要有更大的波动才能盈利。应用的范围也是跟买入跨式组合策略是一样的,预期后市大幅波动。
 
(二)卖出宽跨式组合
       卖出宽跨式期权组合就是与买入宽跨式组合策略买卖方立场完全相反的策略。作为卖方卖出除了行权价格不同,方向不同(看涨或者看跌)以外,其他条件都相同的期权组合策略。
       例2:投资者卖出了10手的行权价格为500元/吨的铁矿石看涨期权,收取了了30元/吨的权利金,又卖出了10手行权价格为480元/吨的看跌期权,支付了20元/吨的权利金。

       我们一样从上图的损益图可以看到,宽跨式期权策略,收取了有限的两个买方的权利金,在这两个行权价格范围以内,风险相对较小,因为如果到期两个买方期权没有价值,买方不会行权,那么卖方轻松的收取了权利金。。但是如果在期权的期限内,价格呈现大幅波动,此组合的投资者将面临较大的亏损。
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