如何管理期权交易中的头寸?
发布时间:2020-06-01 来源:股指期权 作者:期权交易 浏览量:88
      期权交易的规模应该根据合理的资金管理准则来确定:任何一笔交易都不能有超过2%的亏损;当月损失超过6%,则停止该月交易。投资者应该时刻遵循这样的交易准则,管理好自己的头寸风险。接下来叁格期权为投资者详细阐述如何管理期权交易中的头寸规模。
如何管理期权交易中的头寸
      假设投资者有一笔200万元的资金需要管理。根据2%守则,每一笔交易的亏损数额不能超过40000(=2000000×2%)元。在标的是沪深300指数的情况下,交易的鹰式组合有10个点的“两翼宽度”(wing-spread),每个鹰式组合的保证金是10000元(假设是股指期权保证金),那么交易者一共可以交易4个鹰式组合,因为4× 10000=40000元,即2000000×2%。但是,这是假设鹰式组合都是最高亏损额的情况。实际交易中,我们通常会在交易前用更小的损失额来估算。例如,在沪深300指数的鹰式组合中,我们可能设定15%的获利目标和20%的可允许最大损失量。因此,只要有任何一个鹰式组合损失为2000(=20%×1000)元,就退出市场,而不是等到完全赔光10000元为止。如果在每个鹰式组合中,只能允许最多损失2000元,并且最多愿意承受40000元的单笔交易损失,那么这笔交易中最多可以交易20个鹰式组合。
期权交易中的头寸风险如何管理?
       一个常见的问题是,第二条准则不允许月内损失超过6%,加之每次交易投入不超过2%的限制,这是不是说每次只能交易3笔?答案是否定的。根据2%的准则,你可以进行多笔交易,但并不是所有交易都会在同一时间让你亏损。如果它们在同一时间让你损失巨大,那么应该是选择了相关度非常高的交易。平均下来,如果在同一时间进行了15~20笔交易,假设成功率为80%,你只会有3~4笔交易不成功。因此不太可能一个月内损失6%。假设4笔交易失败了,每笔交易都让你损失总资本的2%,那一共亏损8%。但是,也要考虑成功交易带来的贡献。如此4笔2%的亏损可能不会带来6%的月内净亏损。如果真的在一个月内损失总资本的6%,那么需要停下来并重新评估自己的策略。基于资金管理参数,遵循严格的头寸规模管理,这些规则将保证资金的安全,免于账户爆仓。
      调整不同交易进行期权交易时必须主动地管控风险。如果一笔交易有违利益,那么必须减少不良交易带来的损失。总会有不尽如人意的交易,没有一个人可以百分之百盈利。想保证不亏钱,除非你不交易。调整交易是风险管理的一部分。在开始交易之后,巨亏和小损失之间的差异在于调整交易。通过调整交易来保护它的资本金并最小化损失。调整交易并不是让交易者获得更多盈利的手段,但是会帮助减少亏损。只有在交易开始有了不良迹象时交易者才需要去调整,运转良好时则不用调整。终止交易也是不可忽略的调整方式。有时,尽早止损好过一亏到底。有人认为无论交易是什么类型,只要精于调整,那么最终总能够盈利。还有些人认为选择交易和建仓交易比退出交易要重要。对于期权,我们相信交易的选择比退出交易更重要,但调整交易也非常重要。想要在这一领域成功,交易者需要掌握如何建仓、调整和平仓。
 如何成为优秀的期权交易投资者?
      要成为优秀的期权投资者,应当主动交易。这就好像医生做心脏手术:做得越多,技术就越好。确保撰写交易计划时越详细越好。确定交易的目标、风控指标、策略、建仓和平仓指标,然后去执行交易计划。交易时应注意多总结,详细记录交易日志,积累每次交易的经验。每月末要总结本月交易业绩并思考下个月如何做得更好。如此往复,最终你会成为更好的期权交易投资者。如您对股指期权交易有疑问或者想要参与股指期权交易,或者股指期权想开户,可以联系客户经理具体咨询,QQ/微信:760305885,联系电话:18721990860,叁格期权是一家国内全牌照,排名前十的国企期货公司,平台优质、交易速度快,一对一服务、手续费优惠,欢迎咨询!本文链接:http://www.sangews.com/waimao/191.html

 
 
 
 
 
 
 
 
 


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