买入套期保值
发布时间:2020-08-10 来源:原创 作者:叁格期权 浏览量:107

       
       期货交易初期 ,期货市场一直被视为投机市场 。20世纪20年代,美国期货市场几乎没有提到对冲 。1953年美国期货交易专家霍尔布鲁克(holb rookw orkrkwork)在期货交易和套期保值中提出 ,在20世纪20年代的大部分信息中,期货交易主要是由投机驱动的,除非在关于存在期货市场的辩论中很少提及套期保值。套期保值只是期货市场的副产品,它不是期货市场存在的必要条件,与投机性交易关系不十分密切 。然而 ,Warkin首先引入了基础差异 (base差异 )的概念作为投机的基础 ,指出套期保值的目的是利润 ,而非来自价格投机的利润,而是参与基础差异投机 。
       套期保值的结果不是完全承担风险 ,套期保值只是利用期货市场来避免现货价格变动的风险 ,转化为基本差值波动的风险较小。正是为了减少或消除基变动的风险 ,从基础差异变动中获得定额收益 ,保险家不需要确立与现货完全相应的期货的头寸 。基于基础上,瓦金放弃了凯恩斯的期望价格理论 ,建立了期货价格 现货价格 存储 成本的存储理论模型。
       根据传统式的对冲套利基础理论和别的与对冲套利定义和实际效果相关的基础理论 ,对冲套利是公司防止对冲套利风险性和保证对冲套利的有用方式这一 基础的相同点 。这也许是为什么套期保值概念深深植根于人们的思想和期货市场继续在全球发展的主要 原因。购买套期保值是一种套期保值方法 ,交易员在期货市场购买期货合约,以避免价格上涨造成的经济损失 。
       一般来说,计划购买产品或担心未来价格上涨 的现货交易员往往采用套期保值 。
       例如 ,3月30日,一家不锈钢加工厂购买了1000 吨镍,项目两个月后,该厂利用现货镍价99600元/吨设定购买成本预算,不愿预购材料,但也担心镍价在两个月后上涨 10元,决议用金属镍期货价格10元。工厂正在一起购买 现货出售仓库期货合约,与期货合约16800元 /吨差额利润弥补现货购买16800元 /吨的损失,从而锁定购买成本,成功地完成了套期保值 。
       由上表的分析可知,该厂选用了与现货品种相同的镍期货合约、与现货交易时间相应的7月期货合约、与现货数量相等的期货合约数量(1000手=1000吨),进行了与现货交易部位相反的期货交易,从而完成了一次成功的买进套期保值,用期货交易16800元/吨的差价盈利弥补了现货采购16800元/吨的成本亏损,规避了现货市场价格上涨的风险。

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