股指期货套期保值中的常见问题
发布时间:2020-10-04 来源:套期保值 作者:套保常见问题 浏览量:90

我们知道,股指期货可以给股民提供做空的机会,也可以进行套期保值,对冲股价波动太大的风险。本文主要针对股指期货套期保值中常见的问题进行解答,希望能帮助到您。

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1、如何理解“股指期货所有品种卖出套期保值持仓合约价值之和”中的“所有品种”?

目前中金所上市的股指期货品种包括:沪深 300 股指期货、上证 50 股指期货和中证 500 股指期货。三个股指期货品种标的指数成分股与中证 800 指数成分股范围相同。未来交易所推出其他股指期货品种后,可匹配的成分股范围也会相应扩展。股指期货卖出套期保值管理中,将客户持有的股指期货所有品种卖出套期保值持仓合约价值加总后,与其持有的中证 800 指数成分股和相关基金的市值进行匹配。

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2、请问股指期货卖出套期保值对应的资产范围是什么?

资产范围包括中证 800 指数成分股,沪深交易所上市的所有跟踪 A 股的股票 ETF 和 LOF 基金。股票 ETF 和 LOF 基金名单具体可参考沪深交易所官网。上证 50 和沪深 300 中 相同的成分股不能重复计算。

3、如何理解股指期货卖出套期保值持仓合约价值不得超过资产市值的 1.1 倍?

原则上,股指期货卖出套期保值持仓合约价值不得超过股指期货所有品种标的指数成分股、股票 ETF 和 LOF 基金市值之和。但是,存在一定的客观原因导致股指期货与现货资产价值出现小幅偏离,例如期货结算价与股票的计算方式存在差异等。为此,中金所将期现资产配比要求调整为 1.1 倍。

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