沪深300股指期权交易限额发生重大变化
发布时间:2020-07-05 来源:股指期权交易 作者:期权如何交易 浏览量:173
        股指期权在6.22号,实行新的交易限仓制度,相当于放宽了限制仓位,加上七月以来,大盘宛如牛市的节奏,我们可以明白上层的一些用意。这对于我们投资者来说也是非常大的利好,能够很好的利用股指期权的高杠杆、非对称收益的特性,在牛市来临前增加自己的底部筹码。那么接下来,我们一起来看看放开的股指期权交易限仓制度是什么样的!
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一、日内开仓限仓规定
 
1、沪深300股指期权品种

(1)上市首日至2020年3月20日:
        日内最大开仓手数为50手,单个月份合约日内最大开仓手数为20手,深度虚值合约日内最大开仓手数为10手。

(2)2020年3月23日至2020年6月19日:
       日内最大开仓手数为100手,单个月份合约日内最大开仓手数为50手,深度虚值合约日内最大开仓手数为20手。

(3)2020年6月22日起:
       日内最大开仓手数为200手,单个月份合约日内最大开仓手数为100手,单个深度虚值合约日内最大开仓手数为30手。(套期保值交易、做市交易的开仓数量不受此限。具有实际控制关系的账户组开仓数量合并计算,其标准与单个客户相同。)
 
 【说明】深度虚值合约是指同一月份合约中,行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。日内开仓交易的最大数量是指客户某一交易日某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。
 
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2、股指期货品种:
      对于日内投机交易,股指期货单合约最大开仓手数为500手。
 
【说明】2019年4月22日起,股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约500手。500手是指单个股指期货合约日内开仓的合计。也就是说交易IF时,不论你是买开仓还是卖开仓IF2006、IF2007还是IF2009、IF20012或其他IF合约,单个IF合约的日内买开仓+卖开仓合计不得超过500手。IH和IC同理。
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二、交易指令限仓规定
 
(1)沪深300、上证50和中证500股指期货各合约限价指令每次最大下单数量为20手,市价指令每次最大下单数量为10手;
 
(2)沪深300股指期权合约限价指令每次最大下单数量为20手,暂无市价指令,如有变动请以交易所公告通知为准。
 
(3)2年期、5年期和10年期国债期货各合约限价指令每次最大下单数量调整为50手,市价指令每次最大下单数量调整为30手。

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三、持仓限额限仓规定
 
进行投机交易的客户某一月份合约单边持仓限额分别为(在不同会员处持仓合并计算):

(1)沪深300股指期货(IF):5000手。

(2)中证500股指期货(IC):1200手。

(3)上证50股指期货(IH):1200手。

(4)沪深300股指期权(IO-C/P):5000手。

(5)2年期国债(TS)、5年期国债(TF):
①合约上市首日起,持仓限额为 2000 手;
②交割月份之前的一个交易日起,持仓限额为 600 手;
③某一合约结算后单边总持仓量超过 60 万手的,结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的 25%。
 
(6)10年期国债(T):
①合约上市首日起,持仓限额为 4000 手;
②交割月份之前的一个交易日起,持仓限额为 1200 手;
③某一合约结算后单边总持仓量超过 60 万手的,结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的 25%。



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