比率看涨期权后价差策略(Ratio Call Backspread)
发布时间:2020-05-16 来源:未知 作者:admin 浏览量:94

 

比率看涨期权策略构成,我们举例来说明:
      假设目前铜期货合约价格为35000元/吨,投资者卖出一张33000元/吨(实值)的看涨期权,收取50元/吨的权利金,同时又买入两张37000元/吨(
虚值)的看涨期权,总共支付了40元/吨的权利金,三张期权合约构成组合。

      最大亏损:两个行权价格的价差(37000-33000)-卖出期权权利金收入与买入期权支付权利金的差额(50-40)

      最大收益:如果“标的物”后市价格上涨,期权的收益理论上是无限的;如果后市价格走势是下跌时收益有限。

比率看涨期权策略损益图

      理想时机:投资者交易员对后市价格上涨非常有信心,预期后市价格将大幅上涨,可以使用这个策略。该策略在市场大幅上涨的时候可以充分利用期权的杠杆性,投入相对少的资本金,同时将下方风险锁定。该策略与卖出跨式组合相似,但下方损失有限。
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