影响铜期权价格的原因分析
发布时间:2020-05-16 来源:原创 作者:叁格期权 浏览量:139
       自铜期权上市以来,成交、持仓量稳步攀升,铜期权交易的关注度高,流动性相对较好,为铜产业链投资者提供了更灵活的更全面的避险交易工具。尤其是铜期权策略的丰富性,更加利于投资者抓住铜产业链的投资机会,接下来我们影响铜期权交易价格的角度分析交易策略的运用。
铜期权定价的影响因素
期权的价格是由期货价格(Delta)、行权价格(Gamma)、到期日(Theta)、波动率(Vega),无风险,这5个风险指标决定的,由于无风险比较不敏感,所以经常被忽略掉。

1、Delta和Theta这两个比较好理解,期权Delta显示为正(“+”)的意味着期货价格是上涨的,期权价格也会涨;反过来,Delta为负(“-”)意味着期货价格下跌了,期权价格也会跌。

2、Theta也是好理解,它代表的是市场上所有条件都不变的情况下,买入期权每天因为时间的流逝,损失掉的那部分钱,所以买入期权的Theta都是负(“-”)的;反过来,卖出期权Theta都是正(“+”)的,因为收取权利金。
铜期权价格波动的影响因素
3、Gamma与Vega这两个比较难理解,因为做多Gamma投资者希望价格能波动的大一些,也就是说,如果价格的波动大则为正(“+”),比如铜期货从40000,涨到50000,或者跌到30000,这个波动很大,为正,但方向可能是反的;做多Veg投资者则希望波动率能上升得多一些,就好比是做多价格的未来的一段路程(波动率),当你买入铜期权的隐含波动率持续上升,就算期货价格并没有变化,期权价格也会上涨,但,很多文章中笼统地称两者为做多波动率。

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