如何使用Gamma策略在“上蹿下跳”行情下实现盈利
发布时间:2020-05-16 来源:原创 作者:叁格期权 浏览量:66
      近期金融市场不坚定情绪更加剧烈,市场逻辑转化频频。许多投资者刚建完期货头寸,标的物就大幅反向运行,投资者被逼止损;在多空双杀的行情下,只要低买高卖,才能出现盈利。部分专业投资者,可以抓住“上蹿下跳”行情。今天叁格期权为大家详细讲述,如何使用Gamma策略在“上蹿下跳”的行情下实现盈利。
      但是,如果投资者结合期权进行交易,那么会很简单抓住这一机会,实现盈利。投资者可以测验期权Gamma生意。Gamma生意(又称Gamma Scalping)是指,在买入期权后,利用标的财物对冲期权Delta值,到达组合中性意图。在用标的财物进行Delta对冲过程中,标的价格的改变,会形成期权Delta发生改变。当标的价格上涨时,期权Delta值变大,需求卖出标的,对冲Delta;当标的价格下跌时,期权Delta值变小,需求买入标的,对冲Delta。 投资者可以在调整中,不断低买高卖,然后取得获利。
     我们以甲醇期权为例,比如:在2月25日,甲醇收盘价2131,此刻投资者可以买入10手MA005C2100期权合约,价格88;一同做空4手甲醇期货,价格2131。此刻整体头寸Delta接近0。在2月25日——2月27日,由于组合Delta接近0,所以无需调整。在2月28日,由于期权Delta下降到0.4,此刻期权整体Delta值为4,需求平掉一手期货空头。最后,此战略可以实现盈利。具体操作如下表:
甲醇期权如何使用gamma策略实现盈利
       值得注意的是,Gamma生意需求买入期权,作为期权的买方,投资者每天都会丢失时间价值。如果未来标的仅仅小幅不坚定,投资者通过低买高卖得到的收入纷歧定能覆盖掉时间价值损耗,投资者有亏本的可能。总体来说,Gamma生意适宜现在这种“上蹿下跳”,剧烈不坚定的行情。

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