跨式期权组合
发布时间:2020-05-16 来源:原创 作者:叁格期权 浏览量:181
一、跨式期权组合
       当投资者选择买方买入同一个执行价格不同方向的期权(看涨期权和看跌期权),这样的两个期权可以组成跨式期权策略或者卖出跨式期权策略。
(一)买入跨式组合
       买入跨式期权组合策略是指交易者在同一个时间买入相等数量,相同行权价格,一样的到期时间的看涨期权和看跌期权。
例1:假设投资者买入10手行权价格为3000元/吨的豆粕看涨期权,付出的期权费为300元/吨,同时在同样3000元/吨的行权价格又买入10手豆粕的看跌期权,权利金付出250元/吨。

       这个策略组合是在投资者认为 “标的物”的价格在未来将有大幅的波动,但却不确定价格是往哪个方向运动的时候适合用。但注意如果后市并没有像投资者预期的那样出现大幅波动,而是盘整行情,亏损就是双份的权利金。
 
(二)卖出跨式组合
       卖出跨式期权组合策略是指投资者在同时卖出,方向相同,行权价格相同,时间期权也相同的看涨和看跌期权,收取权利金。
例2:假设投资者卖出10手行权价格为3000元/吨的豆粕看涨期权,收取了300元/吨的权利金,同时在同样3000元/吨的行权价格又卖出了10手豆粕的看跌期权,收取权利金250元/吨。

      该策略适合那些投资者认为期权的期限内“标的物”的价格波动较小,不会有太大幅度变化的时候,在这个行权价格上下波动,轻松收取权利金。但是,这个策略的风险比较高,一旦“标的物”在未来的行情走势中出现大幅的波动,那么做这个策略的投资者可能损失惨重。
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