领口策略
发布时间:2020-05-16 来源:未知 作者:admin 浏览量:94
       领口期权策略是在保护性看空期权策略的基础上做出的改进优化策略,对投资者来说,用期权做套期保值保护“标的物”的投资组合,它是在投资者持有“标的物”仓位的时候、为了防止下跌风险买入看跌期权作为保险策略的同时,再卖出一个虚值看涨期权。
对冲原理: 
       一、在“标的物”的价格走势下跌的时候,领口策略买入的看跌期权可以对冲“标的物”价格回撤的那部分的损失;
       二、当“标的物”的价格上涨没有超过卖出看涨期权的行权价时,这个期权不会被行权,收取了卖出看涨期权获得权利金的收益。整个组合的收益曲线与“标的物”涨跌曲线是正相关的。
       三、当“标的物”的价格上涨超过了卖出的看涨期权的行权价时, 该组合的上端收益会因为卖出的看涨期权被行权的原因,而被削平。
       所以,领口策略也被投资者称为双限策略,整个领口策略组合的收益结构近似于合成的一个牛市价差组合。它的优势在于把对冲的成本降低,反过来也把未来可能出现的单边行情收益牺牲掉。
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