牛市价差策略
发布时间:2020-05-16 来源:原创 作者:叁格期权 浏览量:110

       牛市价差期权,是当投资者预期未来的一段时间价格会上涨的时候,但又是上方有压力位压制着,处于温和上涨,涨幅有限的行情。那么投资者就可以采用买入一个行权价较低的看涨期权加上卖出一个行权价格较高的期权来锁定震荡区间内的价差收益,这样虽然限制了价格大涨时的潜在收益,但因为一买一卖,收取的权利金可以降低成本,使得增加了小涨行情的收益,与直接买入一个看涨期权相比的话。而且还自带了止盈止损的功能。
 
 
 牛市价差组合有三种配对模式:
       1、两个虚值期权组合
       2、一个实值一个虚值组合
       3、两实值组合
       运用这三个组合的买卖要点是“买低卖高”,认购期权合约或者认沽期权合约都遵循这个逻辑。如果是买同一时间价值的期权,是要买入较低行权价的看涨(看跌)期权,而卖出的是较高行权价看涨(看跌)的期权。
       如果我们是买入较低低行权价的看涨期权的话,因为是实值或者深度实值的期权,所以相对的期权费用会更高一些,但是由于我们又增加了一个行权价高的卖出看涨期权,收取的权利金相对于支出的权利金是较少的,所以在选择相对应的两个期权组合上,要结合权利金的支出效益与行情涨幅效益的判断,做到减少成本、增加利润,而不是增加成本、扩大风险。
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