牛市认沽价差期权组合
发布时间:2020-05-16 来源:未知 作者:admin 浏览量:51
      牛市认沽价差组合是资者在认为市场在未来的一段时间内,是要涨上去的或者在这个价位上震荡,不会有太大幅度的跌落,可以用牛市认沽价差策略。
 
       
                                               
         因为构建这个组合的时候,获得了净权利金的收入,这是因为买入低权利金看跌期权和卖出了高权利金看跌期权的差额收益。
         当“标的物”的价格跌幅超过了选购的期权行权价格时,二个期权均会被履行,这时损失最大,两个期权行权价差-权利金收入=亏损额度。
         当“标的物”的价格涨幅超过出售的看涨期权行权价格时,买方跟卖方的期权都会被作废,这个时候这个策略组合的收益是最大的,收取的权利金-支付的权利金=净权利金收入。
         最后一种情况,“标的物”的价格运行在这两个期权行权价差之间,这个组合策略的收益也跟着“标的物”的价格运行在最大亏损与最大收益之间徘徊。


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